رتبه‌بندی عوامل موثر بر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر ثبات مالی در نظام بانکی ایران

اصغرزاده, آلاء; رهبر, فرهاد; موسوی, میر حسین

doi:10.30495/jae.2022.64310.1385

رتبه‌بندی عوامل موثر بر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر ثبات مالی در نظام بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

¹ دانشجوی دکترای تخصصی علوم اقتصادی گرایش پولی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

² استاد گروه آموزشی اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

³ دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء (س) ، تهران، ایران

10.30495/jae.2022.64310.1385

چکیده

چکیده:
هدف از مقاله حاضر رتبه بندی عوامل موثر بر ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر ثبات مالی در نظام بانکی ایران است. روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی و جمع آوری اطلاعات به صورت مصاحبه با خبرگان است. روایی و پایایی ابزار پژوهش از طریق اساتید بازاریابی و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای EViews و Lisrel انجام گرفت. در رتبه‌بندی شاخص‌ها از روش تاپسیس فازی استفاده شد. در رتبه‌بندی عامل‌های موثر بر ثبات مالی بانک مرکزی با استفاده از تاپسیس فازی، عوامل ذخایر نقدی به دارایی-های بانک(CR)، کفایت سرمایه(AC)، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی(NP)، نقدینگی(LY)، نرخ واقعی ارز (RER)، اعتبارداخلی پرداخت شده به بخش خصوصی توسط بانک‌ها(DCP)، نسبت بدهی به دارایی(DA) رتبه‌های1 تا 7 را به خود اختصاص دادند. نتایج پژوهش نشان داد که ثبات مالی نظام بانکی تحت تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1370 الی 1380 دارای نوسانات ثابتی بوده ولی رشد تولیدات ناخالص داخلی تاثیر معناداری بر روی ثبات مالی نداشته است. در فواصل سال‌های مالی 1381 - 1396 ثبات مالی نظام بانکی دارای نوسانات بیشتری بوده است. همچنین ثبات مالی نظام بانکی تحت کسری بودجه در سال‌های 1370 - 1381 دارای نوسانات متعادلی بوده است. اما در سال‌های 1381 - 1393 تاثیر معناداری بر روی ثبات مالی نظام بانکی گذاشته و در سال‌های ‌1393-1396 به‌طور فزاینده‌ای باعث بی ثباتی مالی نظام بانکی شده است. نتایج تحلیل نشان داد نرخ تورم با تاثر زیاد بر ثبات مالی نظام بانکی باعث بی ثبات ....

کلیدواژه‌ها